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ウォール街の超高速取引を描いた『フラッシュ・ボーイス』を読んで

公開日: : 最終更新日:2018/01/14 投資, , ,

 

「ジョジョの奇妙な冒険」という漫画が好きだ。

僕が小学生の頃に始まったので、もう30年続いている。

たくさんの個性的な敵キャラがいるが、その中でも最強だと思うのが、第6部のラスボス「プッチ神父」だろう。

 

プッチ神父は、最終的に

「超高速で動く」

という能力を身につけた。

 

超高速だから、どんな策も通用しない。

最強だ。

 

 

 

 

 

 

投資の世界で、最強な方法が1つある。

 

超高速だ。

 

超高速で取引することだ。

 

 

 

もし、同じ会社の株価が、東京市場で100円、大阪市場で120円だったらどうする?

東京で100円で買って、大阪で120円で売れば、儲けることができる。

裁定取引ってやつだ。

とはいえ、価格差はすぐに調整される。

 

そう、すぐに調整される。

 

では、調整される時間よりも早く動けばいいのではないか?

「すぐに」以上に超高速に取引すればいいのではないか。

 

これが超高速取引だ。

 

 

 

『フラッシュボーイズ』という本を読んだ。

 

 

リーマンショックの闇を暴いた「世紀の空売り」のマイケル・ルイスが、約4年前に発表し、世界中でセンセーショナルを起こした本だ。

2年前にブラットピット出演で映画化されたのも記憶に新しい。

 

 

「世紀の空売り」では、サブプライムローンの闇を暴いた。

今回は「超高速取引」の闇を暴く。

 

 

サブプライムローンという錬金術で世界中を混乱させたウォール街の投資銀行の連中は、誰にも気づかれずに大儲けできる方法を進めていた。

 

超高速取引だ。

 

超高速取引にはいろんな種類があるが、分かりやすい例は、超高速の裁定取引だ、

低い市場で安く買い、高い市場で高く売る。

それを超高速に売買する。

 

超高速取引と聞くと、凄いスーパーコンピュータが凄いアルゴリズムで凄いことをしているイメージだがある。確かに、それもそうだが、もっとリアルなところ、取引所に自社のサーバーを置くとか、取引所と取引所の間に、光ファバーを敷くとか、そういったリアルなことが重要になっているところが面白い。

 

大きな変動はまずシカゴの先物市場で起こり、それから各市場の銘柄に押し寄せる。この動きを察知して、ニュージャージーのコンピューターにシカゴの価格変動を事前に知らせる。市場が気づく前に、売買する。

 

我々投資家が注文してから成立する間の、ミリ秒単位のわずかな時間の間を利用し、掠め取っている。

例えば私の成り行き注文が1000円で成立する直前の一瞬に、超高速取引業者が割り込んで1000円で横どりし、一瞬で1010円で誰かに売ると、私の取引は1010円での約定になってしまう。

本来なら1000円で買えたものが、気づかない間に1010円になってしまう。

数ミリ秒の間の出来事なので誰も気がつかない。

 

 

 

こうやって、一般人から掠めとる。

自分は投資をしないから関係と思うなかれ。

運用額の大きい年金基金からも超高速で掠めていた。

 

ズルイと思うが、違法ではない。

 

しかし、市場の透明性・公平性を損なう行為だ。

超高速取引業者は、企業の健全な成長、業績を元に売買をしている訳ではない、

超高速で他の参加者の先回りをしてサヤを取っているだけだ。

全く経済に貢献していない。

ただ儲ける為だけの守銭奴にすぎない。

 

超高速取引が隆盛を極めていた2010年代初頭、世界中からすごい頭脳が超高速取引のためにウォール街に集まっていた。

フェルミ研究所にいたフランス人の素粒子物理学者、ロシア人の航空宇宙工学者、電子工学のインド人博士もいた。そんな人たちが何千人もいた。

こんなにも、たくさんの凄い頭脳が、投資銀行の一員になって、社会的な問題を解決するんじゃなく、投資家から搾取してるなんて。

サブプライムの時もそうだったが、一体、何の為の頭脳なのだろうか。

 

 

 

 

 

「ジョジョの奇妙な冒険」の最強の敵プッチ神父は、酸素によって倒された。

どんなにスピードがあっても、密室での酸素中毒には敵わない。

 

 

超高速取引業社は、世間の批判や、設備投資負担で、最近は淘汰されつつある。

本書の主人公ブラッド・カツヤマ氏は、超高速取引できない取引所を2年前にオープンした。

どんなにスピードがあっても、スピードを無効にされたら敵わない。

 

 

 

リーマンショック以降、世界の頭脳は、GREED(強欲)なウォール街ではなく、世界を変えることができるシリコンバレーに向かうようになり、グーグルやフェイスブック、アップルなどのIT企業はかつてない輝きを見せている。

と表向きには見えるが、ヘッジファンドや投資銀行は、IT企業以上に人工知能の人材を世界中から集めているらしい。

「人工知能が金融を支配する日」という本にそんなことが書いてあった。

 

 

 

 

 

 

 

超高速取引は下火になったかもしれないが、次は、人工知能が金融を混乱に陥れるのではないかと言われる。

我々の知らない間、規制当局も気がつかないマイクロ秒、ナノ秒という世界で、次のブラックスワンの火種が発生しているような気がする。

 

 

 

 

 

 

 

 

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